Ruchome przeciętne tony

Co najlepsza długość dla średniej ruchomej Trader pracują na podłodze giełdy w Nowym Jorku. CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) Jeśli nie 200-dniowa średnia ruchoma, w jaki sposób 100-dniowy lub 50-dniowy Są pytania zadawane pytaniom, w formie czy w inny sposób, przez liczniki rynku na całym świecie, dowiedzieć się, który wskaźnik (wskaźniki) będą wykorzystywane do powiedzenia im, kiedy wyjść z niewiarygodnej imprezy, którą Wall Street rzuca. Hulbert: March Madness odnosi się do Twojego portfolio Mark Hulbert doradza widzom, aby nie podejmowali nieodpowiedzialnych ruchów ze swoim portfelem akcji w wyniku emocjonalnych reakcji March Madness. Trzy tygodnie temu możesz sobie przypomnieć, skupiłem się na 200-dniowej średniej ruchomej. jeden z bardziej powszechnie stosowanych wskaźników do określania zmian na rynkach głównych tendencji. Odkryłem, że pozostało wiele do życzenia: na przykład jego wydajność znacznie zmniejszyła się w ciągu ostatnich dziesięcioleci, tak że niektórzy badacze zaczęli zastanawiać się, czy utraciła zdolność do wyznaczania pozycji na rynku. Innym powodem, że niektóre liczniki czasu na rynku są niezadowolone z 200-dniowej średniej ruchomej nie jest krytyką per se, ale nieodłączną cechą każdego wskaźnika trendów: z definicji nie będzie wybierany szczyt. To dlatego, że sygnał sprzedaży nie zostanie uruchomiony dopóki rynek nie spadnie poniżej średniego poziomu z poprzednich 200 dni handlowych. W tym czasie rynek mógł już ponieść znaczną stratę. Z obu powodów niektórzy z Was, którzy przeczytali moją kolumnę z trzema tygodniami, zachęcili mnie do mierzenia wydajności znacznie krótkoterminowych średnich kroczących. To właśnie zrobiłem dla tej kolumny. Niestety, nie osiągnęłem bardzo różniących się wyników z jakimkolwiek krótszym średnim ruchem, które studiowałem. Być pewnym, że krótkoterminowa średnia ruchomej średniej wykona lepszą pracę niż 200-dniowy wypadek szybciej, gdy rynek się wyczerpie. Ale oni także dostają whipsawed na utratę częściej, jak również. W ujęciu długoterminowym ich zapisy nie różnią się istotnie od średniej ruchomej w ciągu 200 dni. Co więcej, każda średnia z testowanych przecięć, które doświadczałem, wykazywała ten sam wyraźny spadek zysków w ostatnich dziesięcioleciach, jak stwierdziłem z średnią 200 dni. Zaskoczony tymi wynikami Norm Fosback, były szef Instytutu Badań nad Gospodarką Ekonometryczną i obecnie redaktor Fosbacks Fund Forecaster, twierdzi, że nie powinniśmy być. W podręczniku, który napisał trzy dekady temu, zatytułowany "Market Market Logic", napisał: "Nie ma żadnych liczb magicznych. Niektóre średnie ruchome długości mogły działać najlepiej w przeszłości, ale w końcu coś musiało najlepiej działać w przeszłości i testować wszystko, co możliwe, w jaki sposób można pomóc, ale nie znaleźć tego Powinien być podstawowym wymogiem jakiejkolwiek średniej ruchomej po tym systemie, że praktycznie wszystkie średnie ruchome średnie długości przewidują skutecznie w większym lub mniejszym stopniu. Jeśli tylko jedna lub dwie długości pracy, kursy są wysokie, że sukcesy zostały uzyskane przez przypadek. Co z krzyżem śmierci Zanim opuszczę temat poruszających się średnich długości, chcę też powiedzieć kilka słów o próbach połączenia dwóch średnich ruchów o różnych długościach w jeden system trendów. Wielu uważa, że ​​jest to niedźwiedzia, gdy krótszy ruchome przeciętne przecinają się poniżej dłuższego, i upartego, gdy krótszy wzrasta powyżej dłuższego. Nawiasem mówiąc, w przypadku 50-dniowych i 200-dniowych średnich, te dwie przecięcia nazywane są krzyżem śmierci i złotym krzyżem. Badałem całą śmierć i złote krzyże w ciągu ostatniego stulecia dla Dow Jones Industrial Average. Jak wcześniej stwierdziłem, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci ich zdolności predykcyjne znacznie spadły. Zawiadomienie z dołączonej tabeli, że przez cały okres istnienia Dow istniał od 1896 r., Te dwa zdarzenia crossover przynosiły szacunek pracę. Należy jednak zauważyć, że od 1970 r. Wykonali znacznie mniejsze prace, a rynek w ciągu jednego, trzech i sześciu miesięcy po przekroczeniu średniej krzyży śmierci przewyższał średnie krzyże. Średni przyrost Dow w przyszłym miesiącu Średni przyrost Dow w ciągu najbliższych trzech miesięcy Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane śródroczne dostarczone przez SIX Financial Information i podlegające warunkom użytkowania. Historyczne i bieżące dane na koniec dnia dostarczane przez SIX Financial Information. Dane dzienne opóźnione na wymianę. Indeksy SampPDow Jones (SM) firmy Dow Jones amp, Inc. Wszystkie notowania są w lokalnym czasie wymiany. Dane sprzedaży w czasie rzeczywistym w NASDAQ. Więcej informacji na temat symboli handlowych NASDAQ i ich aktualnego stanu finansowego. Dane dzienne opóźniały się 15 minut dla Nasdaq i 20 minut w przypadku innych transakcji. Indeksy SampPDow Jones (SM) firmy Dow Jones, Inc. Dane śródroczne SEHK są dostarczane przez SIX Financial Information i są co najmniej 60-minutowe opóźnione. Wszystkie notowania są w lokalnym czasie wymiany. Nie znaleziono wynikówWidżym najlepszym ruchem średnia wyników testu ujawnia prawdę W tym poście testuję dziewięć różnych średnich kroczących w celu sprawdzenia, która jest najlepszą średnią ruchoma w handlu. Testowane są dwie różne strategie i rynki. Wyniki mogą Cię zaskoczyć. Co to jest średnia ruchoma Przekazywanie średniej wykresie średniej ceny zabezpieczenia w określonej liczbie okresów lub dni i jest bardzo popularnym narzędziem wykorzystywanym przez handlowców do określania ogólnej tendencji. Przeprowadzka średniej wygładza dane o cenach, dzięki czemu handlowcy mogą bardziej obiektywnie zobaczyć ostatni trend. Odfiltrowują hałas, który znacznie ułatwia określenie, na jakim kierunku zmierza rynek. Przekazywanie przeciętnych przejazdów Najczęstszym sposobem używania średnich ruchomej jest poszukiwanie przecięć średnich ruchomej i ta technika została wykorzystana przez wielu zwolenników trendów. Kiedy średnia ruchoma (np. 5-dniowa) przecina średnią wolną ruchliwą (np. 20-dniową sesję), to sygnalizuje nową tendencję wzrostową i stanowi uparty sygnał dla zwolenników trendów, mówiąc im, kupuj rynek. Kiedy szybko przecinająca średnia przecina się pod wolną średnią ruchem, sygnalizuje, że trendu uda się do końca, a nowy spadek jest na miejscu. Jest to nieprzyjemny sygnał dla zwolenników trendów, mówiących o zamknięciu ich długiej wymiany handlowej lub o zwróceniu uwagi na rynek. Największy problem związany z ruchem średnim Największy problem średnich kroczących (jak wszystkie wskaźniki techniczne) jest to, że są to wskaźniki opóźnione. Ponieważ kalkulują w oparciu o poprzednie dane o cenach, mogą tylko powiedzieć, co się wydarzyło w przeszłości, a nie w przyszłości. Im dłuższy jest zwrot z tyłu (lub liczba okresów dziennych używanych do obliczania), tym więcej wskaźników będzie niższy. Na przykład 5-dniowa średnia ruchoma będzie o wiele szybsza niż ostatnie 200 dni. Jednak z tego powodu 5-dniowa średnia ruchoma będzie miała znacznie więcej hałasu, co neguje wpływ średniej ruchomej na pierwsze miejsce. Tak więc, wszystkie średnie ruchome są kompromisem między hałasem a opóźnieniem. Szybsze modele MA8217 reagują szybko na nowe trendy, ale wykazują więcej hałasu i prowadzą do większej liczby pędzli. Wolniejsze modele MA8217 są lepsze w wygładzaniu, ale mogą spóźnić się na nowe trendy. Różne typy średnich kroczących Ze względu na to kompromis między hałasem a opóźnieniem, liczba podmiotów gospodarczych próbowała poprawić się na podstawie prostej średniej ruchomej. Prosta średnia ruchoma jest dość łatwa do obliczenia i dlatego wskaźnik jest przenoszony przez prawie wszystkie platformy transakcyjne. Teraz wszystko, co musisz zrobić, to kliknięcie przycisku, a średnia ruchoma można wydrukować na wykresie cen. Jednak dzięki temu, że obliczenia były bardziej złożone, wielu programistów próbowało wymyślić szybsze i gładsze wersje, mające na celu lepsze śledzenie trendów. W dalszej części tego artykułu przejdę dziewięć różnych typów średnich kroczących, a następnie przetestujemy je w teście dotyczącym historycznych danych giełdowych, aby sprawdzić, który z nich jest najlepszy. Pokazuje pierwsze 8 średnich ruchów wykreślonych razem Średnica ruchoma wykładniczego (EMA) Widzieliśmy już, jak obliczana jest prosta średnia ruchoma, więc następna najbardziej popularna średnia ruchoma jest znana jako średnia geometryczna (EMA). Wyższa średnia ruchoma działa w ten sam sposób, co zwykła średnia ruchoma, ale daje większą wagę do niedawnych przesunięć cenowych. (Nowsze dane o cenach są ważone w sposób wykładniczy). Jest więc w stanie reagować szybciej na nowe trendy, ale może prowadzić do większej liczby pseudonów. EMA jest również bardzo popularna i dostępna na niemal wszystkich platformach analizy handlowej i technicznej. Podwójna wykładnicza średnia ruchoma (DEMA) Jak sama nazwa wskazuje, podwójna wykładnicza średnia ruchoma (DEMA) jest szybszą wersją wykładniczej średniej ruchomej. Chociaż obliczenia opierają się na prostych wzorcach MA i podwójnej EMA. Wskaźnik został po raz pierwszy opracowany przez Patricka Mulloy'a w artykule z czasopisma Traders z lutego 1994 r. Najważniejsze jest to, że jest to średnia ruchoma, która szybko reaguje na nowe ruchy cen. Trójfazowa średnica ruchoma (TEMA) Podobnie jak DEMA, trzykrotna średnica ruchoma (TEMA) została opracowana przez Patrick Mulloy. Jest on utworzony z kompozytu EMA, DEMA i potrójnej EMA. Jako taki znacznie redukuje opóźnienia i szybko reaguje na nowe ruchy cen. TEMA może być tak szybkie, że może również przełamać rynek, co oznacza, że ​​czasami idzie za daleko i wykracza poza ostatnie działania cenowe. Jest to kolejny minus przy użyciu szybkich macierzy. Średnia ruchoma Wildersa (WILDERS) Średnia ruchoma Wildersa została opracowana przez J. Welles'a Wildera w jego książce z 1978 roku: nowe koncepcje w technicznych systemach obrotu. Wskaźnik jest obliczany poprzez zmianę oryginalnej średniej ruchomej wykładniczej. Zamiast używać oryginalnej formuły EMA 2 (n1), gdzie n oznacza liczbę dni, Wilders używa nieco innego obliczenia przy użyciu EMA wynoszącej 114. Wynika to z tego, że średnia ruchoma Wilders jest nieco wolniejsza niż EMA, ale szybsza niż SMA. Dzięki tej formule 27-dniowa WMA odpowiada 14-dniowej EMA. Średnia waŜona średnia ruchoma (WMA) Średnia waŜona średnia ruchoma (WMA) jest przeznaczona do szybszych, ale bez krążków. It8217s oblicza się przez pomnożenie każdego punktu danych innym współczynnikiem, a następnie przyjmuje sumę wszystkich tych produktów. Sprawia, że ​​jest szybszy niż typowy EMA. Obliczenia są dość złożone, przy użyciu wzoru nd, gdzie n jest licznikiem dni, a d jest liczbą trójkątną. Możesz tu zobaczyć, jak to działa. Najmniejsza średnica ruchoma średnia arytmetyczna najmniejszych kwadratów jest czasem nazywana średnią ruchoma punktu końcowego i it8217s oparta na regresji liniowej. W istocie linia regresji liniowej jest przewidywana do przodu wskazując, co się stanie, jeśli regresja będzie kontynuowana. Można tu obliczyć obliczenia dla it8217s. Średnia ruchoma kadłuba (HMA moving average - HMA moving average) Hałas ruchomej kadłuba (HMA) został opracowany przez Alan Hull w celu stworzenia średniej ruchomej, która była szybka, szybka i z opóźnieniem. Według Hull, HMA 8220 eliminuje w ogóle opóźnienia i jednocześnie poprawia wygładzenie.8221 HMA jest dość skomplikowane, aby obliczyć, dzięki czemu można przeczytać więcej o tej metodzie. Jest to średnia ruchoma, rzadko spotykana na popularnych platformach handlowych, ale uważana przez niektórych za bardzo dobry wskaźnik. Wielokrotne średnie ruchome Guppy (GMMA) Wielokrotna średnia ruchoma Guppy różni się od innych omówionych tu omów, ponieważ jest to połączenie kilku średnich ruchów równomiernie na raz. Ponieważ może zainteresować czytelników, testuję również metodę GMMA, ale inaczej niż inne. Więc będę długo, gdy ścisłe przejście GMMA. Do testu będę używać następujących parametrów EMA: 3, 5, 7, 10, 12, 15 i 30, 35, 40, 45, 50, 60. Jak pokazano na poniższym wykresie: Guppy wiele średniej ruchomej. Która jest najlepszą średnią ruchoma Pokazuje pierwsze 8 średnich ruchów, które zostały wykreślone ze sobą Teraz, gdy omówiliśmy różne średnie ruchome, możemy rozpocząć ich test, aby zobaczyć, które średnie ruchome są najbardziej efektywne w znajdowaniu i handlu trendami. W tym miejscu należy zauważyć, że testy nie mają na celu znalezienia idealnych ustawień, ale szersze podejście do tego, które średnie ruchome działają najlepiej. Zostanie uruchomiony dwa różne testy, długodystansowe, średnie porównanie krzyżowe na indeksie SampP 500 oraz test portfela. 1. Test krzyżowy SampP 500 Zasady tego testu są proste. Kupimy Samppa 500, gdy szybsza średnia ruchoma przechodzi przez wolniejszą średnią ruchową, co wskazuje na tendencję wzrostową. Będziemy sprzedawać nasze stanowisko, gdy szybko przecina się średnia z powrotem. Dla każdej średniej ruchomej, dwie różne przecięcia zostaną przetestowane przez 5-dniowy 20-dniowy crossover i dłuższy, 50-day200-dniowy crossover (znany również jako złoty krzyż). W przypadku wielokrotnej średniej ruchowej Guppy, kupimy SampP 500, gdy najbliższe przecięcia się przez każdą średnią ruchomą linię i będą sprzedawane, gdy najbliższe przecięte będą pod każdą linią. Kapitał zakładowy zostanie ustalony na 10.000, a prowizje wynoszą 0,01 na akcję. Rozmiar pozycji to 100 bez dźwigni. Wykorzystanym tickerem będzie SPX z Norgate Premium Data, a test zostanie przeprowadzony w zakresie od 112000 do 112018. Wszystkie średnie ruchome zostaną obliczone przy użyciu bliskiej ceny, a wejścia z niego zostaną otwarte w następnym dniu otwarcia (po wykonaniu rozjazdu). Mam nadzieję, że doprowadzi to do kilku ciekawych wyników. Wyniki z przecinkami SampP 500 Jak widać ze stołu, najlepsza średnia ruchoma dla 520-dniowego przecięcia stała się średnią ruchliwą Wildersa. Wilders MA wytworzył roczny zwrot z inwestycji w wysokości 2,11, przy czym maksymalny spadek wynosił -33, co daje wskaźnik CARMDD w wysokości 0,06. Najgorsza średnia była w rzeczywistości średnią ruchoma kadłuba. Patrząc na przecięcie 50200 dni, najlepszą średnią ruchu była średnia średnica ruchoma (EMA), która przyniosła coroczny zwrot w wysokości 5.96 i maksymalny spadek -17. Najmniejsza średnia ruchoma była związana między średnią ruchoma kadłuba a najmniejszą średnią ruchoma najmniejszych kwadratów. 2. Test portfela SampP 100 Ten test będzie taki sam, jak wyżej, z tym wyjątkiem, że będziemy dysponować tylko 10-pozycyjnym systemem portfelowym, a nasza lista obserwacyjna będzie stanowiła wszechświat zapasów firmy SampP 100 (w tym składniki historyczne). Za każdym razem, gdy szybka MA przecina wolną MA na zapas we wszechświecie, kupimy ją i dodajemy do portfolio. Za każdym razem, kiedy przebije się, sprzedamy akcje i spadnie z portfolio. Wpisy zostaną wykonane następnego dnia, a otwarte i powtórzone sygnały będą klasyfikowane przez wskaźnik RSI (14) (najbardziej pożądane pierwsze zapasy). Ponadto udział musi być wyceniony na poziomie 2. Prowizje zostaną ustalone na 0,01 na akcję, a kapitał początkowy będzie podzielony równo pomiędzy każdą pozycję (taki sam portfel ważony). Wyniki testu portfela SampP 100: Jak widać z tabeli najlepsza średnia ruchoma dla 520-dniowego rozdroży to średnia wykładnicza (EMA), która dała łączny roczny zwrot 3,6 i maksymalny spadek -34, co doprowadziło do CARMDD 0,11. Najgorsza średnia ruchoma była najmniejsza. Patrząc na krzywą 50200, najlepszą średnią ruchową była średnia podwójna średnica ruchoma (DEMA), przy współczynniku CARMDD równym 0,29 i rocznym zwrotem w wysokości 9,89. Najgorszym wykonaniem była strategia GMMA. Wnioski Patrząc na zakres wyników, jasne jest, że możemy dojść do dwóch wniosków. Po pierwsze, długoterminowe średnie ruchome przejazdy rośnie lepiej niż krótkoterminowe przejazdy. Jest to prawdopodobne, ponieważ produkują mniej sapaczy. Po drugie, nowsze i bardziej złożone średnie ruchome wydają się lepsze w znajdowaniu trendów niż tradycyjne średnie ruchome. Nie ulega wątpliwości, że deweloperzy wskaźników będą nalegać, aby ich parametry zostały zmienione, aby lepiej odzwierciedlać, jak ich produkt ma być używany. Może być taka prawda. Wskaźniki, takie jak GMMA i najmniejsze kwadraty, niekoniecznie mają być użyte w ten sposób. Zmiana parametrów w taki sposób mogłaby być interpretowana jako dopasowanie krzywej i prowadziłaby do niewiarygodnej analizy. Osobiście wnioski potwierdzają, co myślałem cały czas. Proste średnie ruchome działają tak samo jak i skomplikowane w poszukiwaniu trendów, a najlepsza jest zaufana, wykładnicza średnia ruchoma. Dziękuję za przeczytanie. Może Ci się także spodobać: JB MarwoodWeighted Moving Averages Wprowadzenie do testu Ważony ruch Średnia wygładza dane przez ustawienie oddzielnego, ale konkretnego ważenia dla każdego zestawu danych w czasie jego okresu wygładzania. W tej rundzie testów przyjrzymy się średniej ważonej średniej ważonej (W-MA), średniej ruchomej ważonej trójkąta (TriW-MA) oraz średniej ruchomej Sine (SW-MA) w celu wykazania, które jest najlepsze i jeśli którykolwiek z nich jest wart w tym polu narzędzi handlowych. Aby ocenić te średnie, przetestowaliśmy transakcje Długie i krótkie, korzystając z danych dziennych i tygodniowych, przyjmując sygnały End Day (End End Day) i End Of Week (EOW) z danymi Moving Average, zmieniającymi się od 5 8211 300 dni lub 60 tygodni. Badania te przeprowadzono w sumie 300 lat danych w 16 różnych indeksach globalnych (szczegóły tutaj). Średnie ruchome ważone 8211 Wyniki testu: Powyżej można zobaczyć, w jaki sposób roczna zmiana zwrotu zmienia się wraz z długością dziennej, średniej ruchomej EOD dla długiej i krótkiej części rynku. Względne wyniki każdego MA były podobne podczas długiego lub krótkiego, ale zwroty po stronie krótkiej były znacznie niższe. Nie ma niewielkich różnic w wydajności pomiędzy TriW-MA i SW-MA, podczas gdy W-MA była wyraźnie lepsza. W-MA wykonała wyjątkowo dobre wyniki z ustawieniem 35 dni lub 110 dni, osiągając roczny zwrot powyżej 10 na tych ustawieniach. Ponieważ okres wygładzania jest wydłużony po 110 dniach, stopa zwrotu powoli maleje. Powyżej można zobaczyć skuteczność każdej średniej w czasie jej ekspozycji na rynek. Po drugiej stronie skuteczności każdej średniej zmniejszyła się wraz ze wzrostem długości każdej ze średniej. W-MA ponownie okazał się najbardziej skuteczny. Średnia ważona średnia ważona 8211 Długie Przebadaliśmy 357 średnie na długiej stronie, a nie wybierając jedną z największych zwrotów w okresie testowym, szukaliśmy następujących kryteriów: Zwroty roczne gt 9 Średni czas trwania handlu gt 29 Dni Powtarzalne zwroty w trakcie ekspozycji gt 15 Annualized Return on Nikkei 225 gt 3 Annualized Return on NASDAQ gt 12.5 8357 Średnie dokonały ostatecznego cięcia (patrz arkusz kalkulacyjny), ale ostatecznym zwycięzcą wybraliśmy średnią ważoną 90 dni ważoną z końcem tygodnia:. Powyżej można zobaczyć, jak 90-dniowy W-MA, EOW Long wykonał podczas okresu testowego w porównaniu z 75-dniowym EMA, EOW Long, który został wybrany jako najbardziej efektywna średnia ruchoma wykładniczo w poprzednim teście. Ważona MA wytworzyła bardzo podobne wyniki do EMA, ale nie przynosi korzyści. Średnia waŜona średnia ruchoma 8211 Podsumowanie testu Średnie ruchome ważone trójkąta i sinus okazały się gorsze od W-MA, podczas gdy standardowa średnia waŜona średnia ruchoma przyniosła uzasadnione powroty. Zwroty te były jednak podobne (gdyby były gorsze) do tych, które miały średnią ruchową wykładniczą, a nie oferowały żadnych znaczących korzyści. W związku z tym można stwierdzić, że żaden testowany ciężar ważony nie jest wart odwołany. Przy każdej średniej badanej generowany był sygnał wejściowy, który był krótki (dla każdego przeciętnego testu) z wynikiem zbliżonym do tej średniej, a przy każdym zamknięciu poniżej tej średniej ruchliwości generowany jest sygnał wyjściowy (lub sygnał wejściowy, który ma być krótki). Odsetki nie były zarobione w gotówce i nie pobierano dodatku na koszty transakcji czy poślizg. Transakcje były testowane za pomocą sygnałów End Day (EOD) i End Of Week (EOW) dla dziennych danych i sygnałów EOW tylko dla danych tygodniowych. Na przykład. Dane dzienne z sygnałem EOW wymagałyby, aby tydzień zakończył się powyżej średniej dziennej, aby otworzyć długie lub krótkie i odwrotnie. . 8211 Średni roczny zwrot 16 rynków w okresie testowania wynosił 6,32. Dane wykorzystane do tych testów są zawarte w arkuszu wyników, a szczegółowe informacje na temat naszej metodologii można znaleźć tutaj. Komentarze na Facebooku: Przeprowadzka Średnia W tym przykładzie dowiesz się, jak obliczyć średnią ruchową serii czasowej w programie Excel. Średnia ruchoma służy do wyrównywania nieprawidłowości (szczytów i dolin) w celu łatwego rozpoznania trendów. 1. Po pierwsze, spójrz na naszą serię czasową. 2. Na karcie Dane kliknij pozycję Analiza danych. Uwaga: nie można znaleźć przycisku analizy danych Kliknij tutaj, aby załadować dodatek Analysis ToolPak. 3. Wybierz opcję Moving Average i kliknij przycisk OK. 4. Kliknąć w polu Zakres wejściowy i wybrać zakres B2: M2. 5. Kliknij w polu Interwał i wpisz 6. 6. Kliknij w polu Zakres wyjściowy i wybierz komórkę B3. 8. Wykres wykresu tych wartości. Objaśnienie: ponieważ ustawiamy przedział na 6, średnia ruchoma jest średnią z poprzednich 5 punktów danych i bieżącego punktu danych. W rezultacie szczyty i doliny są wygładzone. Wykres pokazuje tendencję wzrostową. Excel nie może obliczyć średniej ruchomej dla pierwszych 5 punktów danych, ponieważ nie ma wystarczająco dużo poprzednich punktów danych. 9. Powtórz kroki od 2 do 8 dla przedziału 2 i przedziału 4. Podsumowanie: Im większy odstęp, tym więcej szczytów i dolin są wygładzone. Im mniejsze odstępy, tym dokładniejsze są średnie ruchome, do rzeczywistych punktów danych.